La Hermandad del Santo Sepulcro pertecenece a la  Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, Santo Cristo del Calvario y Soledad de María Santísima. La Cofradía se erige canónicamente en la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de Baena, en la Diócesis de Córdoba, en honor del Dulce Nombre de Jesús, alcanzado notoria expansión a mediados del Siglo XVI, a impulso del Concilio de Trento.

La Orden de Predicadores de Santo Domingo funda esta Cofradía con anterioridad a 1569, en el antiguo Convento de Nuestra Señora de Guadalupe y Santo Domingo, que fue construido por iniciativa de D. Pedro Fernández de Córdoba y Dña. Felipa Enríquez, tras obtener en 1527 una bula de S.S. Clemente VII. Inicialmente esta Cofradía fue creada para propagar la devoción al Dulce Nombre de Jesús, contando entre sus miembros con hombres y mujeres, lo que indica el carácter no pasionista que tenía en sus inicios.

Es esta una devoción de la Orden de Predicadores, preciosa herencia recibida de Nuestro Padre Santo Domingo. Gregorio X, en el año 1274, confió a la mencionada Orden en la persona del Maestro General Beato Juan de Vercelis la predicación de la devoción que derrama dulzura sobre los corazones.

Es en diciembre de 1569 cuando aparece la primera referencia documental de la existencia de la Cofradía a través del testamento de D. Diego Fernández, panadero del Duque de Sessa, " ... en el día de mi enterramiento me lleven mi cuerpo los hermanos de las cofradías del Rosario y de Nuestra Señora de la Cabeza y la cofradía del Nombre de Jesús, y de Nuestra Señora de Albendín a donde yo soy cofrade".

Al menos desde 1580, según consta en el Archivo General del Obispado de Córdoba, la Cofradía se incorporó a la Semana Santa realizando sus primeras estaciones de penitencia. Su advocación primitiva es el Dulce Nombre de Jesús, tal y como consta en las Visitas Generales de 1592 y en el Archivo Histórico Municipal de 1593. En 1591 se adquieren las imágenes de San Juan y María Magdalena que, junto a la de Nuestra Señora de la Soledad y el Cristo del Calvario en el sepulcro, salen en procesión el Viernes Santo por la tarde. En el Siglo XVIII, la Cofradía pasa a denominarse del Dulce Nombre de Jesús y Santo Cristo del Calvario, siendo a partir de 1872 cuando adquiere su actual denominación: del Dulce Nombre de Jesús, Santo Cristo del Calvario y Soledad de María Santísima..

El libro de Cabildos e Inventarios de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús y Nuestra Señora de la Soledad de 1683, que es el documento más antiguo que se conserva. Tanto este libro como la concordia firmada en 1722 con el Gremio de Labradores del Santo Cristo del Calvario, ponen de manifiesto que desde tiempo inmemorial el cortejo procesional del Viernes Santo por la tarde incluía un Crucificado: el Santo Cristo del Calvario que, tras el sermón del Descendimiento, era introducido en la urna del Santo Sepulcro. La procesión del Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo iba encabezada por la Santa Cruz del Cristo del Calvario que, siguiendo al estandarte de la Cofradía, era portada en andas por cuatro cofrades con túnicas negras, y acompañada por hermanos del gremio del Calvario con hachas de cera encendidas. Tras ella iba el Señor del Calvario en el Sepulcro y las imágenes de la Magdalena, San Juan y Nuestra Señora de la Soledad, participando tradicionalmente en ella las autoridades municipales, judiciales y militares, y todo el clero de Baena con las cruces Parroquiales.


La Cofradía del Dulce Nombre de Jesús tiene por titular a un Niño Jesús representado con la bola del mundo y atributos de la pasión. El inventario de 1684 incluye, entre otros bienes, un libro con ocho hojas de pergamino encuadernado en tablas negras donde están escritas las constituciones de la Cofradía, una capilla con su verja de hierro, un Cristo Crucificado (del Calvario), un sepulcro dorado con su funda, y una imagen del Dulce Nombre que se encontraba junto con dos ángeles, en la capilla del Calvario, delante de las demás imágenes de la Cofradía. Así mismo los inventarios de la Cofradía incluyen un estandarte de damasco negro con dos escudos, uno del Dulce Nombre de Jesús y otro de Nuestra Señora de la Soledad, una barra del estandarte de los labradores, el gallardete y el báculo del Hermano Mayor de la Cofradía, la corona de plata y tres clavos del Cristo del Calvario que porta en sus manos Nuestra Señora de la Soledad.

En 1706 se adquirieron en Granada imágenes nuevas que sustituyeron a las de la etapa fundacional, salvo la del Cristo del Calvario que es la original. Según consta en el inventario de 6 de Abril de 1722, la Cofradía tenía concedidas indulgencias por Bulas de la Santa Sede Apostólica.

Hay constancia documental, desde el S. XIX, de la presencia de figuras bíblicas en esta Cofradía, entre las que destacan los Sayones (antiguos soldados del centurión) y Judíos, junto a Trompeteros, Evangelistas y Profetas. La actual denominación de la Cofradía aparece por primera vez en el inicio del Libro de Actas de 1872, el cual recoge acuerdos, algunos aún hoy vigentes, que enriquecieron el régimen de funcionamiento y el protocolo (oficios del Jueves Santo y procesión posterior), y por ende los usos y costumbres.

En 1922 la Cofradía, impulsada por la reorganización del 31 de enero de 1921 de la  Hermandad del Santo Sepulcro (heredera del Gremio de Labradores del Santo Cristo del Calvario), vivió un nuevo resurgimiento dotándose de unos nuevos estatutos. La reorganización llevada a cabo se hizo respetando su centenaria tradición cofradiera y restaurando su "Protocolo y Ceremonial", como rico legado de las generaciones baenenses que nos precedieron y a las que mostramos admiración y respeto. En este contexto la Cofradía se dotó de un nuevo símbolo: la Cruz del Santo Sepulcro, se reorganizaron Cuadrillas, constituyeron Hermandades como la de Ntra Sra de la Soledad y San Juana instacncias de la Hermandad del Santao Sepulcro, y se incorporaron las imágenes de Nuestra Señora de las Angustias y la del Cristo de la Expiración o de la Sangre.

Desde 1922 y hasta nuestros dias, la Hermandad ha sido pilar básico y necesario en la nueva estructura y funcionamiento de la Cofradia, aportando hasta la actualidad todos los Hermanos Mayores  de la misma.
La actual urna del Santo Sepulcro, en plata repujada, fue donada por su camarera a la Hermandad en 1961. La antigua urna de 1925 se encuentra depositada en el museo de la Tercia.